第544章 他改變了自己的交易模型，以中長線趨勢為主

 100位做波段的人當中，有20位能存活下來。

 100位做短線的人當中，有3、4個能存活下來，所以這些數據，如果曲線表示

 其實就是我們經常聽到的，著名的一比二比七的原則！

 因為他在私募的後臺有權利接觸客戶的交易資料，這個數據週期是最近三年的統計。

 具體的數據，外匯、期貨等等。

 盈利的客戶當中有85.2%的盈利，來自五單以內的盈利，那麼扣除掉這五單，這部分客戶的大多數的交易都是虧損的。

 他分析過這五單
的特點，持有日期基本上都是在一兩個月左右，基本上都是單邊市場。

 那麼這組數據反映出，真正能賺錢的交易往往就是那幾筆順勢而為的單子。

 下一組數據，每日平均交易十次以上的客戶，三年平均收益率是負的79.2%，也就是虧損的79.2%。

 相當於，虧損到姥姥家都不認識了。

 每日平均交易五次以上的客戶，三年平均收益率是負的55%，每日交易一次以上的客戶，三年收益率還是負的31.5%。

 每日平均交易0.3次以上的客戶，那平均就是三天交易一次，三年的平均收益率，是正數了，12%。

 每日平均交易0.1次的客戶，平均就是十天交易一次啊，一個月就是兩三次的交易，大概就這麼一個頻率。

 他三年的平均收益率呢是59%。

 葉回舟看了這組數據以後就有了想法。

 於是，在這一世，他改變了自己的交易模型，以中長線趨勢為主，儘量把交易的頻率降下來。

 很明顯交易次數越少，交易的期望值越向好，這說明頻繁交易，高頻率交易的結果往往都不樂觀，所有止損的單。

 如果不平就不止損，那麼有98.8%的可能性，在未來兩週扭虧為盈，那有的人可能要扛一下。

 事實上有絕大部分做單的人，都喜歡扛一下，人之常情嘛，這也不是不可以理解的。